REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN KASUS OMICRON PERTAMA DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh masuknya omicron di Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan transportasi khusus manusia, dengan hipotesis pertama yaitu terdapat abnormal return yang signifikan pada hari disekitar pengumuman kasus omicron pertama hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah pengumuman kasus omicron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi peristiwa, dengan penentuan t=0 hari dimana kementrian kesehatan mengumumkan kasus perdana omicron  yaitu pada tanggal 16 Desember 2021. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari yahoo finance. Perusahaan transportasi dipilih sebagai sampel penelitian karena diduga berkaitan langsung dengan peristiwa yang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat reaksi negatif terhadap sampel perusahaan pada penelitian ini setelah kasus perdana omicron, namun tidak ditemukan nilai AAR yang signifikan pada hari sekitaran peristiwa. Sementara itu terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa sebagai cerminan bahwa pasar cukup merespon peristiwa tersebut.